De 1932 a 1935 se dio la Guerra entre Bolivia y Paraguay, resultado de ello miles de paraguayos prisioneros de guerra, llegaron a La Paz.

Soldados enemigos que fueron prisioneros de la guerra del chaco fueron obligados a trabajos forzados, se dice que ellos levantaron la construcción del Castillo del Loro en 1935 por ordenes del  presidente José Luís Tejada Sorzano, fue construido con un retoque especial, similar al castillo europeo, ahora el espíritu de los soldados prisioneros rondan por los pasillos, patios y salones de esta edificación...